BRUNEAU Catherine

Professeur des universités depuis Septembre 1998

Professeur intervenant à l'ESSEC Septembre 1999-2006

Ecole Normale Supérieure, Mathématiques, Centre de Gestion Scientifique de l'Ecole des Mines de Paris

Doctorats 1) Mathématiques appliquées à la décision 2) Economie: "Analyse économétrique de la causalité"

3ième cycle: Mathématiques appliquées à la finance et à l'assurance-  économétrie de la finance- analyse et gestion du risque de crédit-derniers développements dans la gestion des risques en assurance- calcul actuariel

2ième cycle: Statistiques, Econométrie des séries temporelles, gestion de portefeuille

Doctorants         

I. Abid, J. Caicedo, W. Elamri, D. Fitoussi, L. Guo, A. Lahiani, Rim Tekaya, N. Sgaier, F. Barbouchi, S. Mankai

Finance: analyse et prévision des risques ( marché, taux, crédit)

Assurance: gestion optimale des risques d'une compagnie d'asurance non-vie: approche statique et approche dynamique pour la gestion des risques de long terme. Relations avec Solvency II

Econométrie théorique:

- sur séries temporelles: causalité, ruptures structurelles en environnement non-stationnaire

- sur données de panel en stationnaire et non stationnaire

Econométrie appliquée:

    - à la macroéconomie ( cycles d'activité en Europe, prévision de l'inflation en France, en Europe, demande de crédit en Europe: modèles factoriels dynamiques, données de panel non-stationnaires)

    - à la finance ( analyse du taux de change,  analyse de la structure de la courbe des taux, prévision des dynamiques boursières, étude de l'intégration des bourses et diversification, prévision du risque de défaillance, risque de crédit et stress-tests...)

- à l'assurance ( analyse de la dynamique des primes d'assurance et de l'influence des marchés financires sur cette dynamique; approche linéaire et non linéaire)

Communications chaque année à la Société Européenne d'Econométrie, AFFI

Publications: Economie et Prévision, Annales d'Economie et Statistiques, Oxford Bulletin, European Journal of Finance, Journal of Econometrics

Elaboration d'une courbe des probabilités de défaut, Caisse des dépôts et consignations (2005-2006) Coordinateur: C. Bruneau

Analyse des mécanismes de contagion des faillites dans la population des PME françaises

Développements et mise en oeuvre d'outils de gestion dynamique des risques pour une société d'assurance non-vie soumise à réglementation

Formalisation et gestion des risques de long  terme en finance en relation avec la société OTC -Conseil

consultant-chercheur associé à la DAMEP,dans la direction de la Recherche de la Banque de France

membre du GRIFI ( Groupe de Recherche Inter-universitaire en Finance Internationale) depuis Septembre 2004

membre du CREF ( Centre de Recherche en e-finance, HEC Montréal, Canada)   depuis Septembre 2005

membre du projet  VIVRE - Living tomorrow in Luxembourg of the National Research Fund,Luxembourg, depuis Septembre 2007

Rappels d'économétrie

Mathématiques appliquées à la finance et à l'assurance

Contenu

Partie 1 : Rappels de calcul de probabilité (phénomènes aléatoires étudiés dans un cadre statique)

Partie 2: Introduction à l'étude des processus stochastiques en temps discret

Partie 3: Introduction à l'étude des processus stochastiques en temps continu

Partie 4: Introduction aux problèmes d'optimisation

Contenu

Partie 1 Le risque action

Chapitre 1: prévision des prix des actions sur la base des prix passés

Chapitre 2: prévision des prix des actions à partir des fondamentaux

Chapitre 3: Modèles factoriels et évaluation par arbitrage du risque action

Chapitre 4: couverture du risque action par une option: valorisation d'une option selon Black Sholes

Partie 2: Le risque taux

Chapitre 1: Introduction à l'étude des taux d'intérêt

Chapitre 2: Valorisation  d'obligations en temps discret: le modèle de Ho et Lee

Partie 3: Introduction à l'analyse du risque de crédit

Chapitre 1: Analyse du risque de crédit en temps discret.

Application à la valorisation de produits dérivés utilisés pour couvrir le risque de crédit

Chapitre 2: Analyse du risque de crédit en temps continuà partir de la présentation du modèle CREDIT METRICS