Prévision des risques financiers

Partie 1: Le risque action

Chapitre 1: Efficience des marchés et prévision des rendements

Chapitre 2: Analyse fondamentale des prix d'action: le modèle de Gordon-Shapiro

Chapitre 3: Modèles factoriels d'évaluation des prix d'action par arbitrage : l'approche de Ross (1977), Bürmesiter et al. (1980)

Chapitre 4: Evaluation par arbitrage du risque d'une action: valorisation du prix d'une option associée  (Cox, Ross&Rübinstein)

Partie 2: Le risque taux

Chapitre 1: Valorisation d'une obligation par arbitrage -Taux zéro-coupon - Taux d'intérêt- Interpolation et analyse factorielle des courbes de taux

Chapitre 2: Introduction à la valorisation de produits dérivés sur taux

(modèles de Ho et Lee, Vasicek,

Partie 3: Le risque de crédit

Chapitre 1: Introduction au modèle CREDITMETRICS

Chapitre 2: Exemples de Calcul du prix de produits dérivés

Chapitre 3: Introduction aux modèlex de valorisation en temps continu d'obligations corporate ( Duffie)